قبل از بررسی انواع سفارشات در سامانه مفیدتریدر 5، باید با سه مفهوم اساسی (سفارش، معامله و موقعیت) و همچنین رویه تکمیل سفارش (Fill Policy ) و تاریخ انقضای سفارش آشنا شد.
سفارش (Order): درخواست مشتری به کارگزاری برای خرید یا فروش اوراق بهادار است. دو نوع سفارش اصلی وجود دارد: سفارش در قیمت بازار (Market) و سفارش شرطی (Pending). البته در کنار این سفارش‌ها دو مفهوم حد برداشت سود (Take Profit) و حد توقف ضرر (stop Loss) نیز وجود دارد.
معامله (Deal): معامله به معنای رد و بدل شدن پول برای خرید و فروش اوراق بهادار است. خرید، انجام شدن معامله در قیمت تقاضا (Bid) و فروش، انجام معامله در قیمت عرضه (Ask) است. معامله می تواند در نتیجه ارسال سفارش در قیمت بازار (Market) و یا برقراری شرط در سفارش شرطی (Pending) باشد. لازم به ذکر است که در برخی موارد انجام سفارش می‌تواند منجر به معاملات متعددی شود.
موقعیت (Position): یک تعهد معاملاتی برای اوراق بهاداری است که برآن مالکیت دارید یا بدهکار هستید. موقعیت خرید (Long)، اوراق بهادار خریداری شده‌ای است که به انتظار افزایش قیمت، آن را تملک کرده‌ایم. موقعیت فروش (Short)، تعهدی است که برای عرضه اوراق بهاداری که به انتظار افت قیمت آن را فروخته اید. در بازار سهام ایران فقط داشتن موقعیت (Position) خرید امکان پذیر است، البته در صورتی که سهمی را از طریق آنلاین تحت وب خریداری کرده باشید و از طریق این سامانه به فروش برسانید، برای شما موقعیت فروش ایجاد می‌شود که میتوانید برای حذف آن با پشتیبان خود تماس بگیرید.
رویه تکمیل (Fill Policy):
منظور از رویه تکمیل سفارش، مشخص نمودن وضعیت حجمی از سفارش است که ممکن است در مرحله اول ارسال سفارش انجام نشود. که شامل دو وضعیت می باشد:
الف) بازگشت (Return): درصورت انتخاب این وضعیت هر حجمی از سفارش که در ارسال اولیه سفارش به سامانه معاملات انجام نشده باشد، تا زمان اجرای کامل سفارش و یا منقضی و یا کنسل شدن سفارش در سامانه معاملات باقی می‌ماند.
ب>) انجام حداکثر ممکن (Immediate or Cancel): در صورت انتخاب این وضعیت هر حجمی از سفارش که در ارسال اولیه سفارش به سامانه معاملات انجام نشود، از سامانه معاملات حذف می‌شود.
تاریخ انقضاء (Expiration):
در سفارشات شرطی در صورتی که رویه تکمیل بازگشت انتخاب شده باشد، قسمت تاریخ انقضا نیز فعال می‌شود که 3 حالت دارد:
الف) معتبر تا لغو (GTC): در صورت انتخاب این گزینه، سفارش تا زمانی که معامله انجام شود و یا خود کاربر سفارش را لغو نماید، در سامانه معاملات باقی می ماند.
ب) امروز (Today): در صورت انتخاب این گزینه، در صورتی که معامله انجام نشود، سفارش در پایان روز معاملاتی لغو می‌شود.
ج) معتبر تا تاریخ (Specified day): در صورت انتخاب این گزینه می‌توان تاریخ مشخصی برای انقضای سفارش تنظیم کرد.
انواع سفارشات
1) سفارش در قیمت بازار (Market Order):
سفارشی است که بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل در آن لحظه (اصطلاحاً قیمت سر صف) به هسته معاملات ارسال می‌شود.
با انجام شدن سفارش اجرای مستقیم، سفارش شما تبدیل به یک موقعیت معاملاتی می شود. با کلیک راست کردن بر روی موقعیت معاملاتی (Position) و انتخاب گزینه ویرایش یا حذف (Modify or Delete) میتوانید برای آن مقدار برداشت سود (Take Profit) و یا توقف ضرر (Stop Loss) تعیین کنید.
با انجام شدن سفارش اجرای مستقیم، سفارش شما تبدیل به یک موقعیت معاملاتی می شود. با کلیک راست کردن بر روی موقعیت معاملاتی (Position) و انتخاب گزینه ویرایش یا حذف (Modify or Delete) میتوانید برای آن مقدار برداشت سود (Take Profit) و یا توقف ضرر (Stop Loss) تعیین کنید.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در زمانی که سهمی دارای صف است، نباید از سفارش اجرای مستقیم استفاده کرد.
2) سفارش‌های شرطی (Pending Order):
کاربرد این سفارشات زمانی است که کاربر قصد انجام خرید یا فروش در قیمتی متفاوت از قیمت فعلی بازار را دارد. در این نوع سفارشات، در صورتی که قیمت مظنه بازار سهم به قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر برسد، سفارش مورد نظر با شرایط از پیش تعیین شده توسط مشتری، انجام می شود.
انواع سفارش‌های شرطی عبارتند از :
1-2 )خرید محدود (Buy Limit):
کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار دارد. در این نوع سفارش به محض رسیدن قیمت پیشنهادی فروش(Ask) به قیمت تعیین شده توسط کاربر، خرید با رعایت صف انجام می‌شود.
در استفاده از این سفارش دقت شود که قیمت درخواستی، حتماً می بایست در رنج مجاز نوسان قیمت روزانه و برابر یا کمتر از قیمت پیشنهادی فروش (Ask) باشد. اما برای تعیین قیمت‌های Stop Loss و Take Profit محدودیتی وجود ندارد. مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل بایستی مقدار Stop Loss را پایین تر از قیمت درخواستی سفارش و مقدار Take Profit را بالاتر از قیمت درخواستی سفارش قرار دهید.
Stop Loss در سفارش Buy Limit: مشخص کردن حد توقف ضرر (Stop Loss) در سفارش خرید محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار کاهش پیدا کرد و به سطح حد توقف ضرر که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا پایین‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) تمامی موجودی آن ورق بهادار را به فروش رساند.
Take Profit در سفارش Buy Limit: مشخص کردن حد برداشت سود (Take Profit) در سفارش خرید محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار افزایش پیدا کرد و به سطح حد برداشت سود که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا بالاتر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) تمامی موجودی آن ورق بهادار را به فروش رساند.
در استفاده از حدود Stop Loss و Take Profit در سفارش Buy Limit باید دقت شود که با رسیدن قیمت بازار به هرکدام از این حدود قیمتی، تلقی سیستم این است که کاربر دیگر مایل به نگهداری اوراق خریداری شده نیست و در هر قیمتی حاضر به فروش می‌باشد. بنابراین با رسیدن قیمت بازار به یکی از حدود مذکور اوراق خریداری شده به بهترین قیمت تقاضا در آن لحظه(سر صف خرید) فروخته می‌شود، که این قیمت ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از نرخ توقف ضرر و یا برداشت سود مشخص شده باشد.
2-2 ) فروش محدود (Sell Limit):
کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد فروش اوراق بهادار را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد. فروش در قیمت تعیین شده توسط کاربر که قیمتی برابر یا بهتر ( بالاتر ) از قیمت عرضه (Ask) است. در این سفارش به محض رسیدن قیمت پیشنهادی خرید (Bid) به قیمت تعیین شده توسط کابر، فروش با رعایت صف انجام می‌شود.
در استفاده از این سفارش دقت داشته باشید که قیمت درخواستی، حتماً می بایست در رنج مجاز قیمت روزانه و برابر و یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید (Bid) باشد. اما برای تعیین قیمت‌های Stop Loss و Take Profit محدودیتی وجود ندارد .
مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل بایستی مقدار Stop Loss را بالاتر از قیمت درخواستی سفارش و مقدار Take Profit را کمتر از قیمت درخواستی سفارش قرار دهید.
Stop Loss در سفارش Sell Limit: مشخص کردن حد توقف ضرر (Stop Loss) در سفارش فروش محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار افزایش پیدا کرد و به سطح حد توقف ضرر که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا بالاتر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورق بهادار به قیمت بازار می‌کند.
Take Profit در سفارش Sell Limit: مشخص کردن حد برداشت سود (Take Profit) در سفارش فروش محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار کاهش پیدا کرد و به سطح حد برداشت سود که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا پایین‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورق بهادار به قیمت بازار می‌کند.
در استفاده از حدود Stop Loss و Take Profit در سفارش Sell Limit باید دقت شود که با رسیدن قیمت بازار به هرکدام از این حدود قیمتی، تلقی سیستم این است که کاربر مایل به خرید اوراق فروخته شده در هر قیمتی می‌باشد. بنابراین با رسیدن قیمت بازار به یکی از حدود مذکور اوراق مورد نظر به بهترین قیمت عرضه در آن لحظه(سر صف فروش) خریداری می‌شود.
3-2 )خرید توقفی (Buy Stop):
سفارشی استراتژیک است وکاربرد آن زمانی است که کاربر قصد خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد. خرید در قیمت تعیین شده توسط کاربر که بالاتر از قیمت عرضه‌ی فعلی (Ask) است.
استفاده از این سفارش در مفیدتریدر فعلاً امکان پذیر نیست
4-2 )فروش توقفی (Sell Stop):
سفارشی استراتژیک است وکاربرد آن زمانی است که کاربر قصد فروش در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار دارد. فروش در قیمت تعیین شده توسط کاربر که قیمتی پایین تر از قیمت تقاضای فعلی (Bid) است.
استفاده از این سفارش در مفیدتریدر فعلاً امکان پذیر نیست.
5-2 )خرید توقفی محدود (Buy Stop Limit):
سفارشی استراتژیک و ترکیبی از دو نوع سفارش شرطی خرید (Buy stop–Buy Limit) است. کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد دارد سفارش خریدش پس از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، به سامانه معاملاتی ارسال شود. (به بیان ساده تر کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد خرید در قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی را دارد)
در این نوع سفارش به محض رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده توسط کاربر در قسمت Price (که می بایست برابر یا بزرگتر از قیمت عرضه در آن لحظه باشد) سفارش شرطی خرید،به قیمتی که در قسمت Stop Limit Price تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال می شود. البته باید توجه داشت که قیمت تعیین شده در قسمت Stop Limit Price می‌بایست به قیمت فیلد Price بسیار نزدیک باشد.
یکی از مزایای مهم سفارش Buy stop Limit امکان تعیین شرط قیمتی سفارش (Price)، خارج از رنج مجاز روزانه قیمت است.
مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل می بایست مقدار Stop Loss را برابر و یا کوچکتر از Stop Limit Price و مقدار Take Profit را برابر و یا بزرگتر از Stop Limit Price قرار دهید.
مفهوم حدود مذکور در این سفارش مانند سفارش Buy Limit می‌باشد.
6-2 )فروش توقفی محدود (Sell Stop Limit):
سفارشی استراتژیک و ترکیبی از دو سفارش شرطی فروش (Sell Stop – Sell Limit) است. کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد دارد سفارش فروشی به قیمت مشخص پس از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال شود. (به بیان ساده تر کاربرد این سفارش مشابه سطح توقف ضرر یا SL می باشد با این تفاوت که نرخ فروش دقیقا مشخص می شود)
در این نوع سفارش به محض رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده توسط کاربر در قسمت Price (که می‌بایست برابر یا کوچکتر از قیمت تقاضا در آن لحظه باشد) سفارش شرطی فروش، به قیمتی که در قسمت Stop Limit Price تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال می‌شود. البته باید توجه داشت که قیمت تعیین شده در قسمت Stop Limit Price می‌بایست به قیمت فیلد Price بسیار نزدیک باشد.
یکی از مزایای مهم سفارش Sell Stop Limit امکان تعیین شرط قیمتی سفارش (price) ، خارج از رنج مجاز روزانه قیمت است.
مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است، اما در صورت تمایل می بایست مقدار Stop Loss را مساوی یا بزرگتر از Stop Limit Price و مقدار Take Profit را مساوی یا کوچکتر از Stop Limit Price قرار دهید.
مفهوم حدود مذکور در این سفارش مانند سفارش Sell Limit می‌باشد.